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portada Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Autor
Editorial
Idioma
Inglés
N° páginas
38
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
24.6 x 18.9 x 0.2 cm
Peso
0.09 kg.
ISBN13
9781288708277
Categorías

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)

United States Federal Reserve Board (Autor) · Tucker S. McElroy (Autor) · Thomas M. Trimbur (Autor) · Bibliogov · Tapa Blanda

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés) - McElroy, Tucker S. ; Trimbur, Thomas M. ; United States Federal Reserve Board

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Reseña del libro "Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)"

This paper sets out the theoretical foundations for continuous-time signal extraction in econometrics. Continuous-time modeling gives an effective strategy for treating stock and flow data, irregularly spaced data, and changing frequency of observation. We rigorously derive the optimal continuous-lag filter when the signal component is nonstationary, and provide several illustrations, including a new class of continuous-lag Butterworth filters for trend and cycle estimation.

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