Name: La Prima De Riesgo De La Deuda Soberana Y La Solvencia Del Estado. Un Análisis A Partir Del Enfoque De Opciones Reales (Difunde)
Price: 11304.00 CRC
Availability: InStock
Author: Susana Alonso Bonis
ISBN: 9788486116897

portada La Prima De Riesgo De La Deuda Soberana Y La Solvencia Del Estado. Un Análisis A Partir Del Enfoque De Opciones Reales (Difunde)

La Prima De Riesgo De La Deuda Soberana Y La Solvencia Del Estado. Un Análisis A Partir Del Enfoque De Opciones Reales (Difunde)

Formato

Libro Físico

Autor

Susana Alonso Bonis

Editorial

Universidad De Cantabria

Colección

Difunde

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

24.00 x 17.50

ISBN13

9788486116897

Editado en

España

N° edición

Categorías

Europa
Economía internacional

La Prima De Riesgo De La Deuda Soberana Y La Solvencia Del Estado. Un Análisis A Partir Del Enfoque De Opciones Reales (Difunde)

Susana Alonso Bonis (Autor) · Universidad De Cantabria · Tapa Blanda

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Reseña del libro "La Prima De Riesgo De La Deuda Soberana Y La Solvencia Del Estado. Un Análisis A Partir Del Enfoque De Opciones Reales (Difunde)"

En el actual contexto económico la disección y análisis de la prima de riesgo negociada de la deuda soberana constituye una cuestión de primer orden para el conjunto de agentes económicos y. en particular. para emisores. inversores y responsables de política monetaria. En el ámbito de la Unión Europea. acontecimientos recientes como la crisis de la deuda soberana de Grecia. Irlanda y Portugal y el efecto contagio sobre los tipos de interés del resto de estados miembros. han convertido a la prima de riesgo en uno de los protagonistas principales del debate político y económico. El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la explicación de la prima de riesgo de la deuda soberana en diversos países de la Unión Europea a partir del análisis de su solvencia mediante la aplicación del enfoque de opciones. Concretamente se plantea medir la solvencia de los estados en clave de la voluntad de los gobiernos para atender los compromisos derivados del endeudamiento. valorando la opción de no pagar total o parcialmente dichos compromisos mediante la aplicación del algoritmo de Lonstaff y Schwartz (2001). La consistencia de las estimaciones se somete a la prueba empírica aportada por un panel de datos con el que se analiza la influencia de esta particular aproximación de la solvencia de los estados sobre la prima de riesgo. Los resultados obtenidos confirman la relación positiva y significativa esperada entre la prima de riesgo y el valor de la opción de default. en un periodo caracterizado por la gran agitación en los tipos de interés de la deuda de los países analizados.